平安銀行和招商銀行發(fā)生異常利率交易

全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心(下稱(chēng)交易中心)昨日發(fā)布公告稱(chēng)，7月2日平安銀行和招商銀行在銀行間債券回購(gòu)市場(chǎng)達(dá)成DR001為0.09%的異常利率交易。經(jīng)兩家銀行自查，為交易員操作失誤所致。

對(duì)于交易中心的通報(bào)批評(píng)，兩家銀行分別火速回應(yīng)。昨日，平安銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，按照相關(guān)要求，平安銀行已暫停了相關(guān)交易員權(quán)限，各項(xiàng)工作平穩(wěn)過(guò)渡。同時(shí)，該行內(nèi)部組織對(duì)交易流程進(jìn)行了認(rèn)真梳理，完善交易風(fēng)險(xiǎn)管控措施，堅(jiān)決杜絕類(lèi)似問(wèn)題再次出現(xiàn)。

招商銀行昨日回應(yīng)稱(chēng)，相關(guān)交易操作失誤經(jīng)雙方友好協(xié)商，已按市場(chǎng)正常利率修正。招行將深刻吸取本次事件的教訓(xùn)，按全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心要求，已暫停了相關(guān)交易員的資格。同時(shí)，將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理，嚴(yán)肅交易紀(jì)律，堅(jiān)決杜絕此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)事件再次發(fā)生。

交易中心就此對(duì)平安銀行和招商銀行進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，要求兩家機(jī)構(gòu)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)部管理，并暫停平安銀行和招商銀行相關(guān)交易員的銀行間本幣市場(chǎng)交易員資格1年。

事實(shí)上，對(duì)于銀行而言，債券回購(gòu)交易有嚴(yán)格的審批流程。西北某農(nóng)商行資金交易員介紹，一般雙方先談好價(jià)格，然后各自錄到銀行的系統(tǒng)審批，審批結(jié)束后發(fā)報(bào)價(jià)，所有操作都需要雙人復(fù)核。

該交易員表示，雙方都出現(xiàn)這種錯(cuò)誤讓人覺(jué)得有點(diǎn)不可思議。由于交易雙方都要進(jìn)行同樣的審批操作，因此出現(xiàn)烏龍指事件是小概率事件。

各機(jī)構(gòu)交易職位至少安排2人執(zhí)行。據(jù)一位私募基金交易員介紹，交易基本都會(huì)分為前臺(tái)和后臺(tái)，先要做前臺(tái)交易，再要做上清所或者中債登的后臺(tái)結(jié)算。做前臺(tái)之前，應(yīng)該就有機(jī)構(gòu)內(nèi)部的復(fù)核崗位。

“出現(xiàn)這種情況，有可能前后臺(tái)一個(gè)人做了，或者復(fù)核人員沒(méi)注意。”該交易員猜測(cè)，極有可能是0.9%輸入成0.09%，“銀行每天交易較多，平均每個(gè)交易員就有上百筆交易和詢(xún)價(jià)。”(黃紫豪)

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