時(shí)隔兩年，負(fù)油價(jià)事件內(nèi)幕曝光！12名交易員合謀，單日收割7億美元

近日，加州稀有硬幣交易商Mish International Monetary向英國(guó)維加資本（Vega Capital London）提起訴訟。訴訟圍繞2020年4月負(fù)油價(jià)事件。

兩年前的4月20日，WTI期貨價(jià)格暴跌56美元，報(bào)收-37.63美元/桶。這是石油期貨自1983年在紐約商品交易所開(kāi)始交易后，首次跌入負(fù)數(shù)，但第二天價(jià)格回升至10美元左右。

Mish International Monetary在負(fù)油價(jià)事件當(dāng)天出現(xiàn)大量虧損。現(xiàn)如今，其指控維加資本操縱市場(chǎng)、違反反壟斷法，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)特殊的“結(jié)算交易（TAS）”合約，并合謀在合約到期前拋售大量普通WTI合約壓低價(jià)格，獲利逾7億美元。

Mish International Monetary表示，在WTI期貨到期之前，維加資本每分鐘拋售153.5份合約，占全球市場(chǎng)總量的30%以上。其中，有96.2%至99.7%的交易在“同一時(shí)間同向波動(dòng)”的“極其強(qiáng)勁趨勢(shì)”。

與此同時(shí)，數(shù)名交易員們?cè)谏缃卉浖系牧奶煊涗洷黄毓猓渲谐霈F(xiàn)“請(qǐng)不要告訴任何人今天發(fā)生了什么”、“為了這一刻，我們努力了很多年”等指向合謀的言論。

美國(guó)芝加哥地區(qū)法官加里·費(fèi)納曼裁定，聊天記錄足以指向潛在的陰謀，因此允許對(duì)被控導(dǎo)致石油期貨市場(chǎng)空前崩盤(pán)的英國(guó)交易員提起訴訟。

裁決文件顯示，負(fù)油價(jià)為維加資本的交易員們帶來(lái)一筆巨大財(cái)富，其中包括芝加哥商品交易所期權(quán)的利潤(rùn)約6.33億美元、美國(guó)洲際交易所的利潤(rùn)約7188萬(wàn)美元。

加里·費(fèi)納曼駁回了對(duì)4名未出現(xiàn)在聊天記錄中的交易員的起訴，但認(rèn)為對(duì)剩下的8名交易員的指控是合理的。Mish International Monetary需要在4月28日前修改控訴并重新填寫(xiě)被駁回的部分。

回顧兩年前的負(fù)油價(jià)事件，一場(chǎng)罕見(jiàn)的原油風(fēng)暴席卷全球，虧損者不乏超大型機(jī)構(gòu)。

2020年4月8日，WTI定價(jià)規(guī)則臨時(shí)修改允許負(fù)油價(jià)。4月20日，負(fù)油價(jià)漏洞觸發(fā)，引發(fā)連環(huán)反應(yīng)。4月21日，WTI 5月期貨合約交割，“原油寶”暴雷。

“原油寶”，是中國(guó)銀行于2018年1月推出的投資產(chǎn)品，與境外原油期貨掛鉤。原油寶既可掛鉤WTI原油期貨，也可掛鉤布倫特原油期貨，同時(shí)匹配美元、人民幣，加上只需幾十元的資金門(mén)檻和符合國(guó)內(nèi)的作息時(shí)間，因此大受市場(chǎng)歡迎。2020年4月22日，中國(guó)銀行公告稱，原油寶產(chǎn)品以-37.63美元、人民幣-266.12元的價(jià)格進(jìn)行軋差結(jié)算或移倉(cāng)。同日，部分購(gòu)買(mǎi)了中國(guó)銀行“原油寶”產(chǎn)品的投資者收到短信，稱投資者賬戶出現(xiàn)虧損，還需向銀行補(bǔ)足交割款。

當(dāng)年5月16日，中國(guó)銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，已與超過(guò)80%的客戶完成和解簽約。三天后，銀保監(jiān)會(huì)針對(duì)“原油寶”事件啟動(dòng)立案調(diào)查程序。12月，調(diào)查結(jié)果出爐，中國(guó)銀行及其分支機(jī)構(gòu)合計(jì)罰款5050萬(wàn)元、該行全球市場(chǎng)部?jī)扇慰偨?jīng)理罰款50萬(wàn)元、相關(guān)副總經(jīng)理及資深交易員等兩人罰款40萬(wàn)元。

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