股指期貨交割日是什么時(shí)候，股指期貨交割日魔咒是什么？

股指期貨交割日，期貨股指的結(jié)算時(shí)間為每月一次，也是期貨股指的交割日期，即合約交割月份的第三個(gè)星期五，即每月一次。具體的交易規(guī)則可以在中國(guó)金融期貨證券交易所的官網(wǎng)找到。

股指必須在期貨交割日期進(jìn)行交易。如果投資者不在結(jié)算日交易，他們將被迫平倉(cāng)，平倉(cāng)帶來(lái)的一切后果將由投資者承擔(dān)。交割日期的具體交易時(shí)間是9: 15-11: 30和13: 00-15:15

期貨和股票指數(shù)是期貨，全稱股票價(jià)格指數(shù)是指以股票價(jià)格指數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約。雙方同意在未來(lái)某一特定日期標(biāo)的指數(shù)可以根據(jù)事先確定的股價(jià)指數(shù)大小進(jìn)行買賣，到期后可以通過(guò)現(xiàn)金結(jié)算進(jìn)行交割。

期貨股票指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。防范風(fēng)險(xiǎn)的最好方法是控制頭寸和止損，并熟悉期貨交易規(guī)則。中國(guó)期貨股票指數(shù)包括滬深300期貨股票指數(shù)

中證500指數(shù)期貨和上證50指數(shù)期貨。

為什么說(shuō)股指期貨交割日魔咒？

因?yàn)樵诠芍附桓钊?，市?chǎng)波動(dòng)相對(duì)較大，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)增加，難以控制。期貨有交貨日期，交貨將在每個(gè)月的第三個(gè)星期五進(jìn)行一次交割。交割意味著商品期貨的結(jié)算期貨股票指數(shù)和商品期貨之間的價(jià)差不會(huì)太大。交割后，資金在交割后一個(gè)月的期貨股指合約數(shù)量充足。交貨的簡(jiǎn)單解釋是期貨會(huì)解決。在交割日，股指波動(dòng)很大，當(dāng)市場(chǎng)走出低谷，可能是做空時(shí)，這一點(diǎn)很明顯。到期日效應(yīng)在海外市場(chǎng)并不普遍。通過(guò)實(shí)證分析，目前臺(tái)灣、香港等期貨股票指數(shù)市場(chǎng)不存在“到期日效應(yīng)”，但在期貨股票指數(shù)市場(chǎng)發(fā)展的初期，由于沒有成熟的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)可借鑒，這種現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，甚至在成熟市場(chǎng)出現(xiàn)了“三重開關(guān)效應(yīng)”，即在期貨，股票指數(shù)中，當(dāng)股票指數(shù)期權(quán)到期時(shí)會(huì)出現(xiàn)一些交易現(xiàn)象，這與通常的情況不同。相關(guān)研究發(fā)現(xiàn)，指數(shù)在所有指數(shù)衍生品合約同時(shí)到期的最后一小時(shí)，交易量異常大，股價(jià)波動(dòng)小。

本文關(guān)于股指期貨交割日的相關(guān)內(nèi)容就介紹到這里了，如果有對(duì)股指期貨持倉(cāng)量感興趣的可以看一下往期內(nèi)容。