如何選擇合適的量化交易服務(wù)器

所謂“工欲善其事，必先利其器”，對于量化交易來說，最后也是重要的一步，在于為我們的實(shí)盤策略選擇一個運(yùn)行的服務(wù)器。那么，應(yīng)該如何選擇合適的量化交易服務(wù)器？希望通過這篇分享，給大家提供一些幫助。

(資料圖)

01

策略類型：中低頻 或 高頻

對于中低頻策略，可以按照以下三方面，來綜合考慮交易服務(wù)器的選擇：

服務(wù)器以穩(wěn)定為主，盡可能選擇頭部服務(wù)器提供商。同時，云服務(wù)器盡可能離交易所更近的物理位置。

網(wǎng)絡(luò)帶寬追求性價，例如阿里云分為流量付費(fèi)和時間付費(fèi)模式，在策略數(shù)據(jù)量不大的前提下，流量模式能大大節(jié)省服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用。

服務(wù)器配置追求性價：貼近策略實(shí)際需求，如策略邏輯運(yùn)算相對簡單，則不需要在cpu和內(nèi)存配置上提升太多，同時考慮交易資金量，資金量大的賬戶，在配置上優(yōu)先提高。

對于高頻策略，這里指的是期貨、數(shù)字貨幣策略，托管服務(wù)器都是最優(yōu)選擇：

期貨高頻

托管服務(wù)器是必須的選擇，同時使用的API配搭FPGA更佳（速度第一梯隊(duì)），如果資金量、交易量足夠達(dá)到門檻，上述配置都可以由期貨公司提供，幾乎不存在額外費(fèi)用。

但如果策略對速度要求更高，需要自購服務(wù)器，那么托管服務(wù)器的成本，將顯著提高。

數(shù)字貨幣高頻

托管服務(wù)器同樣是最佳的，但是部分交易所不存在托管服務(wù)器或?qū)Y金量有較高要求，此時可退而求其次選擇服務(wù)器運(yùn)營商提供的云服務(wù)器。

數(shù)字貨幣交易所分布于各國，服務(wù)器所在國所在城市，例如幣安服務(wù)器在日本東京的aws，那我們的服務(wù)器最好選購aws的同一個區(qū)域。

選擇服務(wù)器的地理位置時，可以通過不同服務(wù)器ping交易所的延遲，來選擇最優(yōu)的云服務(wù)商和地區(qū)。

涉及多地區(qū)套利，服務(wù)器選擇在其中一個地區(qū)，同時在系統(tǒng)報(bào)單都優(yōu)先報(bào)送較遠(yuǎn)的交易所，等待遠(yuǎn)端交易所成交后，報(bào)送近端交易所，近端交易所由于物理位置接近，成交率普遍會高一些。

02

服務(wù)器系統(tǒng)選擇：Linux 或 Windows

如果我們的策略是借助三方平臺完成的，例如tbquant，由于tbquant只支持windows, 或者我們自己的系統(tǒng)在windows上開發(fā)的，此時只能選擇windows server作為服務(wù)器系統(tǒng)。

除此以外，更推薦使用Linux系統(tǒng)，如centos、ubuntu等系統(tǒng)，穩(wěn)定性強(qiáng)、開源可優(yōu)化、運(yùn)算效率高；所以，如果交易策略是基于交易所API自主開發(fā)的系統(tǒng)，盡可能放在Linux平臺上。

選擇完成系統(tǒng)后，需要做一些關(guān)于全自動交易輔助配置，可通過代碼+自動任務(wù)完成，例如，啟動關(guān)閉策略（linux crontab），斷線重連，異常情況告警（斷線、重復(fù)報(bào)單、賬戶風(fēng)控超標(biāo)等），利用腳本發(fā)送郵件、釘釘?shù)韧ㄖ?/p>

03

股票交易的選擇

上述我們講的主要是期貨、數(shù)字貨幣相關(guān)的API。目前股票的開放API，一般來說是和券商深度綁定的，并且資金量有一定門檻，通常步驟是，達(dá)到資金量門檻，開放API，指定在特定提供托管服務(wù)器上使用。

目前券商已經(jīng)對外放開了券商的API了，可以通過連券商的API讓策略進(jìn)行實(shí)盤交易，例如我們的合作券商，只需要開戶并存入2萬以上的交易資金，即可使用API進(jìn)行全自動交易，傳送門：。

但是，其他券商給個人投資者提供接口的門檻一般都很高，對于個人投資者，大多數(shù)券商的官網(wǎng)上都有網(wǎng)上交易，也就是通過web頁面交易，這就意味著你可以模擬登錄，通過http請求發(fā)送委托單。

如果你所在的券商沒有web交易服務(wù)，理論上來講也是可以通過分析手機(jī)app/交易軟件的接口，模擬登錄實(shí)現(xiàn)程序化交易的，不過實(shí)現(xiàn)的過程相對復(fù)雜，適合編程能力強(qiáng)的技術(shù)達(dá)人。

因此，股票的交易服務(wù)器選擇對于兩類不同的人群是不一樣的，資金量達(dá)到券商門檻的，可以使用官方API和官方服務(wù)器，而資金量較小的個人投資者，使用云服務(wù)器，通過模擬web頁面交易，似乎是另一種可行的選擇。

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